中国盯上大宗商品期货程序化交易

上海/香港9月15日 - 中国加强控制境内市场的行动扩展到大宗商品交易所,投机客从中国股市转战大宗商品期货的迹象引发监管层警觉。

讲座:期货程序化交易策略编程

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主讲人:陈志华

中国证监会总部入口处一景。REUTERS/Jason Lee

主讲人工作单位:莆田市琪盛投资发展有限公司

熟悉情况的消息人士透露,中国监管机构最近已要求几家主要商品交易所--大连商品交易所、上海期货交易所和郑州商品交易所,制订规则以监管期货市场中的程序化交易行为。

时间:2016年6月1日晚上19:30

此前中国已出台一系列新规,限制股票期货市场的“恶意”交易行为。中国股市6月以来大跌逾40%,股票期货交易被视为原因之一。

地点:科学楼3楼数学实验室

中国对股市加强监管,促使对冲基金和其他投资者将目光转向此前未被当局盯上的大宗商品。

主讲人简介:陈志华,莆田琪盛投资公司量化总监,具有十多年的期货实盘交易操作经验,擅长多种交易策略及多品种搭配,操作风格稳健盈利,战绩卓越。善于策略讲解,资金管理、风险控制等课程培训。

但是,就在新的股票交易规则开始实施之际,上周铁矿石等商品期货交易量急剧上升,中国政府开始担心大批交易单可能会压垮商品期货市场。根据三大商品交易所的交易量,中国期货市场全球排名第二,仅居于美国之后。

讲座主要内容:量化投资理论,是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。

**针对程序化交易**

组织单位:数学学院

大连商品交易所考虑的监管变动草案,近日已向部分会员企业征求意见,草案重点是收紧对程序或自动化交易的控制。

一个交易日内出现五次以上每秒申报五笔,且日内报单4,000笔以上,将被认定为程序化交易商。

交易商须提供从事程序化交易人员的身份详情及其资金来源。同时还必须向交易所提供程序化交易策略,以及交易服务器的地理位置。否则将面临纪律处分,具体处分尚未制定。

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